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成交活跃度下降【热门新闻】

时间:2022-12-02 来源网站:螺丝菜财经网

成交活跃度下降

11月24日,两市缩量振荡。截至收盘,上证指数跌0.34%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.43%。在资金方面,沪深两市成交金额8300亿元,量能略有回落。北向资金全天净流出1.37亿元,其中沪股通净流出9.24亿元,深股通净流入7.87亿元。三大指数几近全线收跌,上证50指数跌0.78%,沪深300指数跌0.61%,中证500指数涨0.03%。IH、IF、IC也全线收绿,三大股指均弱于现货指数。期权方面,标的资产50ETF跌0.80%,华泰柏瑞300ETF跌0.63%,嘉实沪深300ETF跌0.52%,各品种期权活跃度也全线走低,期权认购隐波略升,认沽隐波走低,合成标的仍贴水,但市场情绪偏积极。

盘后数据显示,50ETF期权市场成交量大幅回落,持仓量仍持续增加。当日期权总持仓2759424张,较上一交易日持仓量增加135094张。其中认购合约持仓1420408张,较上一交易日增加111655张,认沽合约持仓1339016张,较上一交易日增加23439张。持仓量PCR值0.9427,较上一交易日减少0.0625。成交量方面,当日全市场合计成交1788215张,较上一交易日减少1226072张。其中,认购期权成交1057486张,较上一交易日减少822393张,认沽合约总成交730729张,较上一交易日减少403679张。日成交量PCR值0.6910,较上一交易日增加0.0876。

沪深300三个期权品种成交也全线下降,持仓整体继续呈上升趋势。其中,沪300ETF期权成交量1389500张,持仓量2090056张,成交金额为11.693亿元;深300ETF期权成交量为285582张,持仓量为446532张,成交金额为2.185亿元;沪深300股指期权成交量55961张,持仓量122536张,成交金额为4.812亿元。

当前各品种期权购沽隐波涨跌不一,认购隐波整体略有上升,认沽隐波则有所走低。数据显示,目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为18.83%,认沽平值隐波为19.04%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为17.61%,认沽平值隐波为19.70%。深300ETF期权主力认购合约隐波为18.78%,认沽平值隐波为19.79%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为17.90%,认沽平值隐波为20.20%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐含波动率在15%至30%区间内,处于历史相对低位。

在期权市场方面,期权市场成交活跃度有所下降,较前一交易日明显回落。在期权波动率方面,各品种期权认购隐波略有走高,认沽隐波则延续弱势,但总体仍处于历史相对低位。合成标的贴水缩小,市场情绪偏积极。操作策略上,近期股市日内波动较大,且当前购沽隐波均处于历史相对低位,下跌空间有限,短线投资者仍建议构建Gamma策略,有望赚取Gamma和Vega的双重收益。从中长期看,当前指数下方支撑力度强劲,A股振荡上涨格局未变,我们力荐滚动卖出看跌期权,构建Put指数策略。此外,ETF期权周三即将到期,投资者要注意期权到期风险。

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